बोलिंगर बैंड - मतलब - प्रत्यावर्तन - रणनीति

बोलिंजर बैंड्स बी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी (सेटअप 038 फ़िल्टर) I. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलपर: कॉनर ग्रुप संकल्पना: बॉलिंजर बैंड्स बी के आधार पर मीन-रिवर्सियन ट्रेडिंग रणनीति अनुसंधान लक्ष्य: पैटर्न सेटअप और प्रवृत्ति फ़िल्टर का प्रदर्शन सत्यापन विशिष्टता: तालिका 1. परिणाम: चित्रा 1-2 ट्रेड सैटअप: लांग ट्रेड्स: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (द्वि 1 लेफ्टिनेंट 0.2) amp (बाय 2 एलटी 0.2) amp (द्वि 3 एलटी 0.2)। लघु व्यापार: (बंदियां 1 एलटी मैटेंडी 1) amp (बी 1 जीटी 0.8) amp (बीआई 2 जीटी 0.8) amp (बीआई 3 जीटी 0.8)। सूचकांक: मैं वर्तमान बार ट्रेड एंट्री: लांग ट्रेड्स: एक बुलंद सेटअप के बाद खुले में खरीदारी की जाती है। लघु व्यापार: एक मंदी की स्थापना के बाद खुले में बेच दिया जाता है। व्यापार निकास: तालिका 1. पोर्टफोलियो: 42 प्रमुख बाजार क्षेत्रों (वस्तुओं, मुद्राओं, ब्याज दरों और इक्विटी इंडेक्स) से 42 वायदा बाजार। डेटा: 1 9 80 से 32 वर्ष। परीक्षण मंच: MATLAB द्वितीय। संवेदनशीलता परीक्षण सभी 3-डी चार्ट के बाद लाभ फैक्टर, शार्प अनुपात, अल्सर प्रदर्शन सूचकांक, सीएजीआर, अधिकतम ड्राडाउन, प्रतिशत लाभकारी व्यापार और औसत के लिए 2-डी समोच्च चार्ट हैं। विन औसत हानि अनुपात। अंतिम तस्वीर इक्विटी वक्र की संवेदनशीलता दर्शाती है। परीक्षण चर: MALength amp MATrendLength (परिभाषाएँ: तालिका 1): चित्रा 1 पोर्टफोलियो प्रदर्शन (इनपुट: तालिका 1 आयोग amp Slippage: 0)। मैट्रेंड (बंद, मैथ्रैड लैंघ) मैट्रैंड लैंन्मेंट की अवधि के दौरान करीबी मूल्य की एक सरल चलती औसत है। MATrendLength के लिए डिफ़ॉल्ट मान 200 है। एमए (बंद, MALength) MALength की अवधि में करीबी मूल्य का सरल चलती औसत है। MALength के लिए डिफ़ॉल्ट मान 5. मानक (MALength) MALength की अवधि में नमूना मानक विचलन है। स्टैडीव मूल्य लिफाफे में शामिल करने के लिए कई मानक विचलन है। StDev के लिए डिफ़ॉल्ट मान 1 है। ऊपरीबंदी MAi StDev Stdi लोअरबांडी माई स्टैव स्टडी द्वि (बंदी लोअरबांडी) (अपरबांडी लोअरबांडी) बी कम है, अधिक 8220 ओवर्सल्ड 8221 बाजार हाल के इतिहास के सापेक्ष है। ख अधिक है, अधिक 8220overbought8221 बाजार हाल के इतिहास के सापेक्ष है। इंडेक्स: आई मेट्रेंड लैंगथ 80, 250, स्टेप 5 मालगैथ 5, 60, स्टेप 1 स्टैव 1 लांग ट्रेड्स: (क्लोजी 1 जीटी मेट्रेन्डी 1) amp (बाय 1 एलटी 0.2) amp (बाय 2 एलटी 0.2) amp (बाय 3 एलटी 0.2) । लघु व्यापार: (बंदियां 1 एलटी मैटेंडी 1) amp (बी 1 जीटी 0.8) amp (बीआई 2 जीटी 0.8) amp (बीआई 3 जीटी 0.8)। इंडेक्स: मैं लांग ट्रेड्स: एक बुलंद सेटअप के बाद खुले में एक खरीद रखा जाता है। लघु व्यापार: एक मंदी की स्थापना के बाद खुले में बेच दिया जाता है। ट्रेन्ड एक्स्ट्रिट: लांग ट्रेड्स: बंद होने पर एक विक्रय बी जीटी 0.8 के बाद रखा गया है। लघु व्यापार: बंद पर एक खरीद बी लेफ्टिनेंट 0.2 के बाद रखा गया है। बंद करो हानि के बाहर निकलें: एटीआर (एटीआरएल), एटीआरएलएलएडी की अवधि में औसत सच श्रेणी है। एटीआरएसटॉप एटीआर (एटीआरएलएल) की एक बहुमत है। लांग ट्रेड्स: ए सेल्रेट स्टॉप को एंट्री एटीआर (एटीआरएलएल) ATRStop पर रखा गया है लघु व्यापार: एक खरीद रोक एंट्री एटीआर (एटीआरएलएल) ATRStop पर रखा गया है ATRLength 20 ATRStop 6 MATRENDLength 80, 250, चरण 5 MALength 5, 60, चरण 1 ट्रेन्च से चरण: स्टॉक कार्टर द्वारा सरल बोलिंजर बैंड रणनीति चार्ट चित्रा 1 दिखाता है कि इंटेल ने निचले बोलिंजर बैंड को तोड़ दिया और 22 दिसंबर को इसे बंद कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया यह एक स्पष्ट संकेत है कि स्टॉक ओवरस्टेड क्षेत्र में था हमारा सरल बोलिंजर बैंड रणनीति अगले दिन एक तत्काल खरीद के बाद निचले बैंड के निचले हिस्से के करीब कॉल करती है। अगले व्यापार दिवस 26 दिसंबर तक नहीं था, जो उस समय का था जब व्यापारियों ने अपनी स्थिति दर्ज की थी। यह एक उत्कृष्ट व्यापार बन गया 26 दिसंबर ने आखिरी बार चिह्नित किया था कि इंटेल नीचे बैंड के नीचे व्यापार करेगा। उस दिन से आगे, इंटेल ने ऊपरी बोलिंजर बैंड से पहले सभी तरह की बढ़त की। यह एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है, जो रणनीति की तलाश कर रही है। हालांकि मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन यह उदाहरण उन स्थितियों को उजागर करता है जो रणनीति से लाभ की तलाश कर रही है। (संबंधित पढ़ने के लिए, निचोड़ से मुनाफा देखें।) उदाहरण 2: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएक्स) इस रणनीति का इस्तेमाल करने के सफल प्रयास का एक अन्य उदाहरण न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट पर पाया जाता है, जब इसे कम बोलिंजर बैंड 12 जून, 2006. स्टॉक कार्टर द्वारा एनएएक्स का चार्ट स्पष्ट रूप से ओवरस्टोल्ड क्षेत्र में था। रणनीति के बाद, तकनीकी व्यापारियों ने 13 जून को NYX के लिए अपने खरीद ऑर्डर दर्ज कराए। एनईएक्स ने दूसरे दिन के लिए निचले बोलिंजर बैंड के नीचे बंद कर दिया, जिसने बाजार के प्रतिभागियों के बीच कुछ चिंता का कारण हो सकता था, लेकिन यह आखिरी बार होगा कि यह नीचे बंद हो जाएगा। शेष महीने के लिए निचले बैंड यह आदर्श परिदृश्य है कि रणनीति पर कब्जा करने के लिए लग रही है। चित्रा 2 में, विक्रय का दबाव चरम था और बॉलिंजर बैंड ने इसके लिए समायोजित किया था, जबकि 12 जून को सबसे अधिक बिकने वाले रूप में चिह्नित किया गया था। 13 जून को एक स्थिति खोलने से व्यापारियों को टर्नअराउंड से ठीक पहले प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। उदाहरण 3: याहू इंक। (यू एच ओ ओ) एक अलग उदाहरण में, याहू ने 20 दिसंबर, 2006 को निचले बैंड को तोड़ दिया। इस रणनीति को अगले कारोबारी दिन स्टॉक के तत्काल खरीद के लिए कहा जाता है। स्टॉक कार्टर द्वारा चार्ट पिछले उदाहरण की तरह, शेयर पर दबाव अभी भी बिक रहा था। जबकि हर कोई बेच रहा था, रणनीति खरीदने के लिए कहती है निचले बोलिंजर बैंड के ब्रेक ने एक ओवरस्टेड स्थिति को संकेत दिया यह सही साबित हुआ, क्योंकि याहू जल्द ही चारों ओर मुड़ गया। 26 दिसंबर को, याहू ने फिर से निचले बैंड का परीक्षण किया, लेकिन इसके नीचे बंद नहीं हुआ। यह आखिरी बार होगा कि याहू ने निचले बैंड का परीक्षण किया क्योंकि यह ऊपरी बैंड की तरफ बढ़ गया था बैंड नीचे की ओर सवार जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर रणनीति में इसकी कमियां हैं और यह निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं है। निम्नलिखित उदाहरणों में, इस रणनीति की सीमाओं का अच्छी तरह से प्रदर्शन करें और क्या हो सकता है जब चीजें नियोजित रूप से काम न करें। जब रणनीति गलत है, तो बैंड अभी भी टूट चुका है और आप पाएंगे कि कीमत में गिरावट जारी है क्योंकि यह बैंड नीचे की तरफ जाता है। दुर्भाग्यवश, कीमत तेजी से नहीं पलटाती, जिससे महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है लंबे समय में, रणनीति अक्सर सही होती है, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों को सुधार से पहले होने वाली गिरावट का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। उदाहरण 4: इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (आईबीएम) उदाहरण के लिए, आईबीएम 26 फरवरी, 2007 को निचले बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हो गया। बिक्री दबाव स्पष्ट रूप से अधिकोक्ष क्षेत्र में था अगले व्यापार के दिन स्टॉक पर खरीद के लिए कहा जाने वाला रणनीति। पिछले उदाहरणों की तरह, अगले कारोबारी दिन एक दिन का दिन था, यह एक थोड़ा असामान्य था क्योंकि बिक्री के दबाव में भारी गिरावट आई थी। यह स्टॉक लगातार जारी रहा, जिस दिन स्टॉक खरीदा गया था और अगले चार कारोबारी दिनों के लिए शेयर कम बैंड के नीचे बंद हुआ। अंत में, 5 मार्च को, बिक्री का दबाव खत्म हो गया था और स्टॉक ने चारों ओर मोड़ लिया और मध्य बैंड की ओर वापस चला गया। दुर्भाग्य से, इस समय तक नुकसान किया गया था। स्टॉक कार्टर के चार्ट का उदाहरण 5: एप्पल कंप्यूटर इंक। (एएपीएल) एक अलग उदाहरण में, एप्पल निचले बोलिन्जर बैंड के नीचे 21 दिसंबर, 2006 को बंद हुआ। स्टॉक कार्टर द्वारा चार्ट रणनीति 22 दिसंबर को एप्पल के शेयर खरीदने की मांग करती है। अगले दिन, स्टॉक ने नकारात्मक पक्ष पर कदम बढ़ाया। बिकवाली का दबाव शेयर ले जाने के लिए जारी रहा, जहां यह स्थिति दर्ज की गई थी, जब से केवल दो दिन बाद 76.77 (प्रवेश से नीचे 6 से अधिक) की अंतराल कम हो गई। आखिरकार, 27 दिसंबर को ओवरस्टोल्ड स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों के लिए जो दो दिनों में 6 दिनों के लिए अल्पकालिक गिरावट का सामना करने में असमर्थ थे, यह सुधार थोड़ा आराम का था। यह मामला है जहां स्पष्ट ओवरस्टल क्षेत्र के चेहरे में बिक्री जारी रही। बिकवाली के दौरान पता चलने का कोई तरीका नहीं था कि यह कब खत्म होगा। हमने जो कुछ सीख ली थी, बोल्टिंस्टर बैंड का उपयोग करने के लिए रणनीति सही थी, जो कि ओवरोलॉल्ड मार्केट परिस्थितियों को उजागर करती थी। इन शर्तों को शीघ्रता से ठीक किया गया क्योंकि शेयरों ने मध्य बॉलिंजर बैंड की तरफ बढ़त की। कई बार, हालांकि, जब रणनीति सही है, लेकिन बिक्री दबाव जारी है। इन स्थितियों के दौरान, जब बिक्री के दबाव का अंत हो जाएगा, तब जानने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए, खरीदने के फैसले के बाद एक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एनएक्सएक्स उदाहरण में, कम बॉलिंजर बैंड के नीचे दूसरी बार बंद होने के बाद स्टॉक अनिश्चित हो गया। रणनीति हमें उस व्यापार में मिल गई ऐप्पल और आईबीएम दोनों अलग-अलग थे क्योंकि वे निचले बैंड और पलटाव को नहीं तोड़ते थे। इसके बजाय, वे आगे दबाव बेचने और निचले बैंड नीचे सवार हो गए। यह अक्सर बहुत महंगा हो सकता है अंत में, ऐप्पल और आईबीएम दोनों ने घूम-फिर कर दिया और यह साबित कर दिया कि रणनीति सही है। एक व्यापार से हमारी रक्षा करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति जो बैंड को निचला करने के लिए जारी रखेगी, वह स्टॉप-लॉसन ऑर्डर का उपयोग करना है। इन ट्रेडों पर शोध करने में, यह स्पष्ट हो गया है कि पांच पॉइंट स्टॉप आपको बुरे ट्रेडों से बाहर ले लेगा, लेकिन फिर भी उन कामों से आपको बाहर नहीं निकाला होगा जो काम करते हैं। (अधिक जानने के लिए, स्टॉप-लोस ऑर्डर देखें - सुनिश्चित करें कि आप इसका प्रयोग करते हैं।) सारांश बोलिंजर बैंड के ब्रेक पर ख़रीदना एक सरल रणनीति है जो अक्सर काम करती है। हर परिदृश्य में, निचली बैंड का ब्रेक ओवरस्टोल्ड क्षेत्र में था। ट्रेडों का समय सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। स्टॉक जो निचले बोलिंजर बैंड को तोड़ते हैं और भारी मात्रा में दबाव बेचते हैं। इस बिक्री के दबाव को आमतौर पर जल्दी ठीक किया जाता है जब इस दबाव को सही नहीं किया जाता है, तो शेयरों ने नई चढ़ाई जारी रखी और ओवरस्टोल्ड क्षेत्र में जारी रखा। इस रणनीति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, एक अच्छा निकास रणनीति क्रम में है। स्टॉप-लॉसन ऑर्डर आपको एक स्टॉक से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जो निचले बैंड को सवारी करना जारी रखेगा और नई चढ़ाव बनाएगा। बोलिंजर बैंड्स बी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी (सेटअप) I. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलपर: कॉनर ग्रुप संकल्पना: बोलिंगर बैंड के आधार पर मीन-रिवर्सियन ट्रेडिंग रणनीति। अनुसंधान लक्ष्य: बोलिंजर बैंड्स बी सेटअप का प्रदर्शन सत्यापन। विशिष्टता: तालिका 1. परिणाम: चित्रा 1-2 ट्रेड सैटअप: लांग ट्रेड्स: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (द्वि 1 लेफ्टिनेंट 0.2) amp (बाय 2 एलटी 0.2) amp (द्वि 3 एलटी 0.2)। लघु व्यापार: (बंदियां 1 एलटी मैटेंडी 1) amp (बी 1 जीटी 0.8) amp (बीआई 2 जीटी 0.8) amp (बीआई 3 जीटी 0.8)। सूचकांक: मैं वर्तमान बार ट्रेड एंट्री: लांग ट्रेड्स: एक बुलंद सेटअप के बाद खुले में खरीदारी की जाती है। लघु व्यापार: एक मंदी की स्थापना के बाद खुले में बेच दिया जाता है। व्यापार निकास: तालिका 1. पोर्टफोलियो: 42 प्रमुख बाजार क्षेत्रों (वस्तुओं, मुद्राओं, ब्याज दरों और इक्विटी इंडेक्स) से 42 वायदा बाजार। डेटा: 1 9 80 से 32 वर्ष। परीक्षण मंच: MATLAB द्वितीय। संवेदनशीलता परीक्षण सभी 3-डी चार्ट के बाद लाभ फैक्टर, शार्प अनुपात, अल्सर प्रदर्शन सूचकांक, सीएजीआर, अधिकतम ड्राडाउन, प्रतिशत लाभकारी व्यापार और औसत के लिए 2-डी समोच्च चार्ट हैं। विन औसत हानि अनुपात। अंतिम तस्वीर इक्विटी वक्र की संवेदनशीलता दर्शाती है। टेस्टेड वैरिएबल: MALength amp StDev (परिभाषाएं: तालिका 1): चित्रा 1 पोर्टफोलियो प्रदर्शन (इनपुट: तालिका 1 आयोग amp Slippage: 0)। मैट्रेंड (बंद, मैथ्रैड लैंघ) मैट्रैंड लैंन्मेंट की अवधि के दौरान करीबी मूल्य की एक सरल चलती औसत है। MATrendLength के लिए डिफ़ॉल्ट मान 200 है। एमए (बंद, MALength) MALength की अवधि में करीबी मूल्य का सरल चलती औसत है। MALength के लिए डिफ़ॉल्ट मान 5. मानक (MALength) MALength की अवधि में नमूना मानक विचलन है। स्टैडीव मूल्य लिफाफे में शामिल करने के लिए कई मानक विचलन है। StDev के लिए डिफ़ॉल्ट मान 1 है। ऊपरीबंदी MAi StDev Stdi लोअरबांडी माई स्टैव स्टडी द्वि (बंदी लोअरबांडी) (अपरबांडी लोअरबांडी) बी कम है, अधिक 8220 ओवर्सल्ड 8221 बाजार हाल के इतिहास के सापेक्ष है। ख अधिक है, अधिक 8220overbought8221 बाजार हाल के इतिहास के सापेक्ष है। सूचकांक: मैट्रैड लैंब 200 200 MAL, 5, 60, चरण 1, 0.5, 3.0, चरण 0.1 लांग ट्रेडों: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (द्वि 1 एलटी 0.2) amp (दो 2 एलटी 0.2) amp (द्वि 3 एलटी 0.2) । लघु व्यापार: (बंदियां 1 एलटी मैटेंडी 1) amp (बी 1 जीटी 0.8) amp (बीआई 2 जीटी 0.8) amp (बीआई 3 जीटी 0.8)। इंडेक्स: मैं लांग ट्रेड्स: एक बुलंद सेटअप के बाद खुले में एक खरीद रखा जाता है। लघु व्यापार: एक मंदी की स्थापना के बाद खुले में बेच दिया जाता है। ट्रेन्ड एक्स्ट्रिट: लांग ट्रेड्स: बंद होने पर एक विक्रय बी जीटी 0.8 के बाद रखा गया है। लघु व्यापार: बंद पर एक खरीद बी लेफ्टिनेंट 0.2 के बाद रखा गया है। बंद करो हानि के बाहर निकलें: एटीआर (एटीआरएल), एटीआरएलएलएडी की अवधि में औसत सच श्रेणी है। एटीआरएसटॉप एटीआर (एटीआरएलएल) की एक बहुमत है। लांग ट्रेड्स: ए सेल्रेट स्टॉप को एंट्री एटीआर (एटीआरएलएल) ATRStop पर रखा गया है लघु व्यापार: एक खरीद रोक एंट्री एटीआर (एटीआरएलएल) ATRStop पर रखा गया है ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, चरण 1 स्टैडीव 0.5, 3.0, चरण 0.1 लिलियर रिग्रेसन कर्व्स बनाम बोलिन्जर बैंड्स मेरी पिछली पोस्ट में मैंने दिखाया कि एक रेखीय प्रतिगमन वक्र क्या था, इस पोस्ट में इसे एक औसत रिवर्टिंग ट्रेडिंग रणनीति के भाग के रूप में उपयोग किया जाएगा । रणनीति सरल है: रोलिंग 8216 एवरेज 8217 और रोलिंग 8216 डिस्कशन 8217 की गणना करें यदि बंद मूल्य औसत से अधिक है, तो (जब आप मतलब क्रॉस करते हैं, तो बंद करें) यदि बंद मूल्य औसत-नंदी से कम है तो लंबे समय तक (और करीब आप मतलब पार) दो मामलों का विश्लेषण किया जाएगा, एक रणनीति एक सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करेगा, अन्य औसत के लिए रैखिक प्रतिगमन वक्र (एलआरसी) का उपयोग करेगा विचलन समारोह मानक देवता, औसत सच रेंज और एलआरसीसीविएशन (मानक विचलन के समान ही होगा, लेकिन एलआरसी के साथ मतलब की जगह)। परिणाम (लुकबैक 20 और विचलन गुणक 2: वार्षिक शार्प अनुपात (आरएफ 0) जीएसपीसी 0.05257118 सरल चलती औसत 8211 मानक विचलन 0.2535342 सरल चलती औसत 8211 औसत सच श्रेणी 0.1165512 सरल चलती औसत 8211 एलआरसी विचलन 0.2 9 6234 रैखिक प्रतिगमन वक्र 8211 मानक विचलन 0.2818447 रैखिक प्रतिगमन वक्र 8211 औसत सही रेंज 0.5824727 रैखिक प्रतिगमन वक्र 8211 एलआरसी विचलन 0.04672071 कष्टप्रद रूप से रंग का आकार दो चार्ट के बीच अलग है, हालांकि प्रत्येक सेल में तेज़ अनुपात लिखा जाता है। हल्का रंग बेहतर प्रदर्शन दर्शाते हैं। 13 वर्ष की अवधि के दौरान और जीएसपीसी के व्यापार में एलआरसी ने एक एसएएमए के 0.6 के मुकाबले, जहां एसएमए 0.3 के एक शिखर हासिल कर चुका है। एलआरसी एसएमए से बेहतर है।